力學 交易期貨 合約 - powerpoint演示 ppt演示

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力學交易期貨合約 - PowerPoint演示PPT演示 PPT力學交易期貨合約的PowerPoint演示文稿| 免費下載 - ID：3b7a77-MzhjZ 力學交易期貨合約 力學交易期貨合約的期貨經紀商（FCM）交易所場內經紀人交流中心訂單流程清算或結算期貨頭寸PowerPoint演示PPT演示 標題：機械交易期貨合約 力學交易期貨合約 期貨經紀商（FCM） 交易所 場內經紀商 信息中心 訂單流程 清算或結算期貨頭寸 履約保證金 期貨訂單各種類型 力學期貨交易ContractsFutures的 經紀商（FCM） 在FCM是期貨中心機構 業，它執行的功能類似於一個 經紀公司在證券行業。 期貨投資者首先必須在開戶 期貨經紀商 期貨交易員與FCM帳戶給他們 券商對的地板上執行命令 力學期貨交易ContractsExchanges的 為了執行客戶訂單，期貨經紀商必須的 這種訂單的交換傳輸（或合同 市場） 交易所是會員制組織，其 成員是個人或企業 組織 成員僅限於指定數目的 座椅的座椅價格上漲的交易 卷 會員可在地板貿易權 交流，而不必支付FCM 佣金 交易執行三個功能 提供和維護物理市場上的 地板 警方和執行財務和道德 標準 增進聯合國會員國的商業利益 力學期貨交易ContractsFull的 成員和座椅的價格在主要交易所 除正式成員，可能還有其他類型 成員 在CME，還有另外三種 會員資格 國際貨幣市場（IMM）成員813 指數和期權市場（IOM）的成員1278 增長和新興市場（GEM）成員413 力學期貨交易ContractsFloor的 經紀商 場內經紀人承擔責任 執行訂單交易的期貨合約 是由的FCM接受。 交流的自僱個人會員 誰作為期貨經紀等交換劑作用 成員 可以買賣客戶賬戶以及自己 雙賬戶交易 場內經紀人專注於特定的 大宗商品 場內經紀人受CFTC法規 力學期貨交易ContractsThe的 信息中心 每一個期貨交易所的結算所 與它相關它清除所有事務 這種交流的。 該結算所規定， 力學期貨交易ContractsThe訂單 流場內交易 （否成績單） 力學期貨交易ContractsElectronic的 貿易 CME Globex電子交易平台 總CME體積的70賬戶 開放存取沒有會員需要 貿易 誰擁有了FCM帳戶中的所有客戶或 IB（介紹經紀人）可以查看書價 與直接在日冕物質拋射執行事務 電子交易產品 所有交易都通過結算會員保證 公司和日冕物質拋射結算所 一個合同，兩個平台 找到產品所提供的完整列表 CME的Globex平台上 CME / globexproducthours 力學期貨交易ContractsInitial的 保證金或履約保證金 期貨合約需要履約保證金 （先前稱為餘量），其量 由交易所本身決定 規定不設定為一個百分比 合同價值。 相反，他們是的函數 大宗商品的價格波動。 一個常見的 的方法是設置IPF等於μ三分 初始履約保證金是存款，以支付 因為它標誌著進入市場。 贍養履約保證金為最小 的金額（較少量比 初始履約保證金），必須保持 存於一個商人賬戶。 履約保證金調用是一個需求 額外存款帶來交易者佔了 初始履約保證金水平。 交易商發布與履約擔保資金 他們的期貨經紀商 力學期貨交易ContractsLiquidating的 或沉澱期貨頭寸 三種方法來關閉一個期貨頭寸 實物交割或現金結算 偏移或扭轉貿易 外匯換體檢（EFP）或前坑 交易 實物交割 實物交割發生在一定的 根據規則，在特定的時間地點指定 由期貨交易所。 規定一定的費用貿易商 存儲成本 保險費用 運輸成本， 經紀費 力學期貨交易ContractsLiquidating的 或沉澱期貨頭寸 現金結算 而不是使實物交割，交易者 付款在合同的有效期 解決任何收益或損失。 在交易結束的期貨合約， 的現貨價格之間的差額 當時和相關商品 買入/賣出價借記/貸記 考慮到多頭/空頭交易者，通過 結算所和期貨商。 僅適用於期貨合約的 專候現金結算的 解決程序 大多數金融期貨合約允許 通過現金結算完成 現金結算避免了暫時的問題 貨源不足 這也使人們難以對交易者 操縱或造成影響期貨價格 相關商品的人工短缺 力學期貨交易ContractsLiquidating的 或沉澱期貨頭寸 抵銷 清算一個開放的最常用的方法 期貨頭寸 最初的買家（長）清算他的位置 通過出售（短）相同的期貨合約 （同一種商品和相同交割月份） 最初的賣家（短）清算他 力學期貨交易ContractsCME的 產品代碼 期貨合約分配符號更快 更容易參考之用所謂的 產品代碼或者股票代碼。 而不是寫月芝加哥商品交易所活牛， 交易商使用的代碼LCZ LC活牛，Z日 - 12月 力學期貨交易ContractsTypes的 期貨訂單 期貨訂單是指一組指令 由客戶請求給代理（FCM） 該券商採取的某些行動 期貨市場上代表客戶。 最常用的命令 市場秩序（MKT）買入2009年10月1日活牛 MKT 放置買進或賣出在市場的訂單 意味著順序應在被執行 最好價格緊隨 一次接收到場內經紀人對 交易大廳。 在這種情況下，客戶是較少關心 關於價格，他/她將獲得，而更多 涉及執行速度。 力學期貨交易ContractsTypes的 期貨訂單 限價單買入1 2009年10月活牛在 86.50 供應2009年10月1日活牛在87.10 限價單是用來當客戶希望 買入（賣出）低於（高於）指定的價格 目前的市場價格。 該命令必須填寫無論是在價格 在訂單或更好的價格規定。 限價訂單的優點是交易者 知道最壞的價格，如果他將接受他 執行順序。 然而，交易者不放心的執行， 與市場秩序。 力學期貨交易ContractsTypes的 期貨訂單 觸發市價（MIT）賣出2009年10月1日LC 87.10 MIT 當市場到達指定的限制 價格，麻省理工學院為了成為一個市場秩序 立即執行。 實際執行可能會或可能不會在 限價 麻省理工學院的買入訂單被放置在低於價格 目前的市場價格 麻省理工學院的賣單被放置在上面的價格 目前的市場價格 市場上，關閉（MOC）買入2009年10月1日LC MOC 一個MOC為了指示場內經紀商購買或 為客戶在賣一指定的合同 在正式閉幕期間市場 該合同。 實際執行價格不必是最後 發生的銷售價格，但它必須落入 價格在交易範圍內 正式閉幕期間，對在該合同 交換的那一天。 力學期貨交易ContractsTypes的 期貨訂單 止損單購買2009年10月1日活牛86.50 停止 供應2009年10月1日活牛87.10停止 相反，限價單，買入止損訂單是 放置在價格高於目前的市場價格， 和賣出，止損訂單被放置在低於價格 目前的市場價格 止損訂單成為市場訂單時， 達到指定的價格限制 簡單的止損訂單的執行，但是， 並不限定於指定的限價 他們可能會在隨後的任何價格執行 指定的止損訂單價格被感動 停止訂單通常被用來限制對損失 平倉期貨頭寸。 力學期貨交易ContractsTypes的 期貨訂單 限價令買入2009年10月1號LC 86.50停止 限制 賣出2009年10月1日LC 87.10止損止贏 限價訂單是類似於常規站 為了不同的是它的執行被限制為